Skoro stwierdziłeś już, że istnieją trzy główne typy rynków, to powinieneś zacząć myśleć o tym jak zaprojektować strategię, by osiągnąć najlepsze rezultaty w każdych warunkach rynku. Powinieneś również zdecydować, jaki typ rynku najlepiej pasuje do twojej osobowości jako spekulanta i do twojego położenia finansowego.

W rynku charakteryzującym się wyraąnymi trendami będziesz usiłował uchwycić duży ruch cenowy i zminimalizować chwilowe straty pomniejszające stan twojego konta podczas okresów konsolidacji; na rynkach poruszających się bokiem będziesz używać poziomów wsparcia i oporu by starać się uchwycić zyski z małych ruchów cen; na rynkach zmiennych spróbujesz złapać krótkotrwałe, znaczące korekty, robiąc krótkie transakcje i wychodząc z rynku.

W tym miejscu, rozpocznij poszukiwanie sygnałów i używaj ich, aby stworzyć system, który będzie najkorzystniejszy dla ciebie, wybranego typu rynku i przedziału czasowego. Nie musisz budować całej strategii natychmiast. Na przykład, możesz zacząć od jednego sygnału wejścia na rynek. Wtedy, jeżeli trafiłeś na dobry sygnał wejścia, to możesz zacząć łączyć go z różnymi sygnałami wyjścia z rynku.

Zapamiętaj, że możesz robić to następująco:

• Testuj i stosuj strategie symetryczne - kupuj "długo" i sprzedawaj "krótko". Istnieją strategie zawierające sygnały wejścia tylko na "długo", lub tylko na "krótko". Ty możesz łączyć je obie. Raport Wyników Terstra Systemu zawiera między innymi rezultaty stosowania danej strategii i rozbija twoje transakcje na krótkie i długie. Być może dowiesz się, że "długa" strona twojego systemu transakcyjnego jest dobra, ale strona "krótka" potrzebuje dalszej pracy, lub odwrotnie. Albo że pomysł okazał się nietrafiony.
  
  
• Testuj i stosuj strategie wejścia i wyjścia z rynku w każdym punkcie wykresu. Możesz testować system transakcyjny, w którym sygnały wejścia i wyjścia z rynku występują przy dowolnej cenie (O,H,L,C) w granicach jakiegokolwiek słupka wykresu, a nie tylko przy cenie zamknięcia (Close).
  
  
• Testuj strategie zawierające różnorodne kryteria sygnałów wejścia lub wyjścia z rynku. Programy giełdowe umożliwiają ci stworzenie systemu transakcyjnego zawierającego wiele sygnałów wejścia lub wyjścia. Pojedynczy system transakcyjny może zawierać różne sygnały dla wchodzenia "długo", wchodzenia "krótko", zamykania pozycji "długiej" i zamykania pozycji "krótkiej".
  
  
• Jeżeli możesz to testuj strategie pozwalające na różną ilość kupowanych lub sprzedawanych kontraktów czy akcji. Twój system transakcyjny nie powinien być ograniczany do jednokrotnego kupowania "długo" lub sprzedawania "krótko" i zamykania pozycji. Wielokrotne kupowanie lub sprzedawanie w tym samym kierunku, powodujące, że do twojej aktualnej pozycji rynkowej dodawane są nowe kontrakty lub akcje to tak zwany "pyramiding", jest to jednak strategia dość agresywna.
  
  
• Jeżeli możesz to testuj strategie ze zmienną liczbą kontraktów lub akcji na wejściu lub wyjściu. Dla przykładu, dla danego sygnału wejścia, mógłbyś określić zakup 1 kontraktu lub 100 akcji. Dla innego sygnału wejścia, który zdarza się niezbyt często, ale ma wyższe prawdopodobieństwo zakończenia transakcji pomyślnie mógłbyś określić zakup 2 kontraktów lub 200 akcji.

Praktycznie wszystko, o czym możesz pomyśleć, możesz umieścić w sygnale budowanej strategii. Pamiętaj jednak, że czasami prostszy pomysł jest lepszy. Po prostu staraj się "nie przekombinować". Kluczowe na tym etapie jest to, że możesz, i powinieneś testować wszystkie swoje pomysły, jakiekolwiek by one nie były.


Wróć